オプション四本値(/derivatives/options)

オプションデータ（四本値・清算値段等）を取得することができます

APIの概要

オプションに関する、四本値や清算値段、理論価格に関する情報を取得することができます。 また、本APIで取得可能なデータについてはオプション商品区分コード一覧を参照ください。

本APIの留意点

銘柄コードについて

• 先物・オプション取引識別コードの付番規則については証券コード関係の関係資料等を参照してください。

取引セッションについて

• 2011年2月10日以前は、ナイトセッション、前場、後場で構成されています。

• この期間の前場データは収録されず、後場データが日中場データとして収録されます。なお、日通しデータについては、全立会を含めたデータとなります。

• 2011年2月14日以降は、ナイトセッション、日中場で構成されています。

祝日取引について

• 祝日取引の取引日については、祝日取引実施日直前の平日に開始するナイト・セッション（祝日前営業日）及び祝日取引実施日直後の平日（祝日翌営業日）のデイ・セッションと同一の取引日として扱います。

レスポンスのキー項目について

• 緊急取引証拠金が発動した場合は、同一の取引日・銘柄に対して清算価格算出時と緊急取引証拠金算出時のデータが発生します。そのため、Date、Codeに加えてEmergencyMarginTriggerDivisionを組み合わせることでデータを一意に識別することが可能です。

パラメータ及びレスポンス

日次のオプション四本値データ取得

GET https://api.jquants.com/v1/derivatives/options

データの取得では、日付（date）の指定が必須となります。

*は必須項目

Query Parameters

Name	Type	Description
category	String	商品区分の指定
code	String	対象有価証券コード(categoryで有価証券オプションを指定した場合に設定)
date*	String	dateの指定 （e.g. 20210901 or 2021-09-01）
contract_flag	String	中心限月フラグの指定
pagination_key	String	検索の先頭を指定する文字列 過去の検索で返却されたpagination_keyを設定

Headers

Name	Type	Description
Authorization*	String	アクセスキー

200: OK

{
    "options": [
        {
            "Code": "140014505", 
            "DerivativesProductCategory": "TOPIXE", 
            "UnderlyingSSO": "-", 
            "Date": "2024-07-23", 
            "WholeDayOpen": 0.0, 
            "WholeDayHigh": 0.0, 
            "WholeDayLow": 0.0, 
            "WholeDayClose": 0.0, 
            "MorningSessionOpen": "", 
            "MorningSessionHigh": "", 
            "MorningSessionLow": "", 
            "MorningSessionClose": "", 
            "NightSessionOpen": 0.0, 
            "NightSessionHigh": 0.0, 
            "NightSessionLow": 0.0, 
            "NightSessionClose": 0.0, 
            "DaySessionOpen": 0.0, 
            "DaySessionHigh": 0.0, 
            "DaySessionLow": 0.0, 
            "DaySessionClose": 0.0, 
            "Volume": 0.0, 
            "OpenInterest": 0.0, 
            "TurnoverValue": 0.0, 
            "ContractMonth": "2025-01", 
            "StrikePrice": 2450.0, 
            "Volume(OnlyAuction)": 0.0, 
            "EmergencyMarginTriggerDivision": "002", 
            "PutCallDivision": "2", 
            "LastTradingDay": "2025-01-09", 
            "SpecialQuotationDay": "2025-01-10", 
            "SettlementPrice": 377.0, 
            "TheoreticalPrice": 380.3801, 
            "BaseVolatility": 18.115, 
            "UnderlyingPrice": 2833.39, 
            "ImpliedVolatility": 17.2955, 
            "InterestRate": 0.3527, 
            "CentralContractMonthFlag": "0"
        }
    ],
    "pagination_key": "value1.value2."
}

400: Bad Request

401: Unauthorized

403: Forbidden

500: Internal Server Error

413: Payload Too Large

データ項目概要

変数名	説明	型	備考
Code	銘柄コード	String
DerivativeProductCategory	オプション商品区分	String
UnderlyingSSO	有価証券オプション対象銘柄	String	有価証券オプション以外の場合は"-"を設定
Date	取引日	String	YYYY-MM-DD
WholeDayOpen	日通し始値	Number
WholeDayHigh	日通し高値	Number
WholeDayLow	日通し安値	Number
WholeDayClose	日通し終値	Number
MorningSessionOpen	前場始値	Number/String	前後場取引対象銘柄でない場合、空文字を設定。
MorningSessionHigh	前場高値	Number/String	同上
MorningSessionLow	前場安値	Number/String	同上
MorningSessionClose	前場終値	Number/String	同上
NightSessionOpen	ナイト・セッション始値	Number/String	取引開始日初日の銘柄はナイト・セッションが存在しないため、空文字を設定。
NightSessionHigh	ナイト・セッション高値	Number/String	同上
NightSessionLow	ナイト・セッション安値	Number/String	同上
NightSessionClose	ナイト・セッション終値	Number/String	同上
DaySessionOpen	日中始値	Number
DaySessionHigh	日中高値	Number
DaySessionLow	日中安値	Number
DaySessionClose	日中終値	Number
Volume	取引高	Number
OpenInterest	建玉	Number
TurnoverValue	取引代金	Number
ContractMonth	限月	String	YYYY-MM 日経225miniオプションの場合、月ではなく週の表記となります。(e.g. 2024-51 2024年の51週目 )
StrikePrice	権利行使価格	Number
Volume(OnlyAuction)	立会内取引高	Number	*1
EmergencyMarginTriggerDivision	緊急取引証拠金発動区分	String	001: 緊急取引証拠金発動時、002: 清算価格算出時。 ”001”は2016年7月19日以降に緊急取引証拠金発動した場合のみ収録。
PutCallDivision	プットコール区分	String	1: プット、2: コール
LastTradingDay	取引最終年月日	String	YYYY-MM-DD *1
SpecialQuotationDay	sq日	String	YYYY-MM-DD *1
SettlementPrice	清算値段	Number	*1
TheoreticalPrice	理論価格	Number	*1
BaseVolatility	基準ボラティリティ	Number	*1
UnderlyingPrice	原証券価格	Number	*1
ImpliedVolatility	インプライドボラティリティ	Number	*1
InterestRate	理論価格計算用金利	Number	*1
CentralContractMonthFlag	中心限月フラグ	String	1:中心限月、0:その他 *1

*1 2016年7月19日以降のみ提供。

APIコールサンプルコード

Curl

idToken=<YOUR idToken> && curl https://api.jquants.com/v1/derivatives/options?date=20230324 -H "Authorization: Bearer $idToken" 

Python