オプション四本値(/option/index_option)

OPデータ（四本値・清算値段等）を取得することができます

値段APIの概要

日経225オプションに関する、四本値や清算値段、理論価格に関する情報を取得することができます。また、本APIで取得可能なデータは日経225指数オプション（Weeklyオプション及びフレックスオプションを除く）のみとなります。

本APIの留意点

取引セッションについて

2011年2月10日以前は、ナイトセッション、前場、後場で構成されています。
この期間の前場データは収録されず、後場データが日中場データとして収録されます。なお、日通しデータについては、全立会を含めたデータとなります。
2011年2月14日以降は、ナイトセッション、日中場で構成されています。

レスポンスのキー項目について

緊急取引証拠金が発動した場合は、同一の取引日・銘柄に対して清算価格算出時と緊急取引証拠金算出時のデータが発生します。そのため、Date、Codeに加えてEmergencyMarginTriggerDivisionを組み合わせることでデータを一意に識別することが可能です。

パラメータ及びレスポンス

日次の日経225オプションデータ取得

GET https://api.jquants.com/v1/option/index_option

日付（date）の指定が必須です。

*は必須項目

Query Parameters

Name Type Description

Name	Type	Description
date*	String	dateの指定（e.g. 20210901 or 2021-09-01）
pagination_key	String	検索の先頭を指定する文字列過去の検索で返却された`pagination_key`を設定

date*

String

dateの指定

（e.g. 20210901 or 2021-09-01）

pagination_key

String

検索の先頭を指定する文字列

過去の検索で返却されたpagination_keyを設定

Headers

Name	Type	Description
Authorization*	String	アクセスキー

Name

Type

Description

Authorization*

String

アクセスキー

{
    "index_option": [
        {
            "Date": "2023-03-22",
            "Code": "130060018",
            "WholeDayOpen": 0.0,
            "WholeDayHigh": 0.0,
            "WholeDayLow": 0.0,
            "WholeDayClose": 0.0,
            "NightSessionOpen": 0.0,
            "NightSessionHigh": 0.0,
            "NightSessionLow": 0.0,
            "NightSessionClose": 0.0,
            "DaySessionOpen": 0.0,
            "DaySessionHigh": 0.0,
            "DaySessionLow": 0.0,
            "DaySessionClose": 0.0,
            "Volume": 0.0,
            "OpenInterest": 330.0,
            "TurnoverValue": 0.0,
            "ContractMonth": "2025-06",
            "StrikePrice": 20000.0,
            "Volume(OnlyAuction)": 0.0,
            "EmergencyMarginTriggerDivision": "002",
            "PutCallDivision": "1",
            "LastTradingDay": "2025-06-12",
            "SpecialQuotationDay": "2025-06-13",
            "SettlementPrice": 980.0,
            "TheoreticalPrice": 974.641,
            "BaseVolatility": 17.93025,
            "UnderlyingPrice": 27466.61,
            "ImpliedVolatility": 23.1816,
            "InterestRate": 0.2336
        }
    ],
    "pagination_key": "value1.value2."
}

{
    "message": "<Error Message>"
}

{
　　　　"message": "The incoming token is invalid or expired."
}

{
　　　　"message": "Missing Authentication Token. The method or resources may not be supported."
}

{
　　　　"message": "Unexpected error. Please try again later."
}

{
    "message": "Response data is too large. Specify parameters to reduce the acquired data range."
}

データ項目概要

変数名	説明	型	備考
Date	取引日	String	YYYY-MM-DD
Code	銘柄コード	String
WholeDayOpen	日通し始値	Number
WholeDayHigh	日通し高値	Number
WholeDayLow	日通し安値	Number
WholeDayClose	日通し終値	Number
NightSessionOpen	ナイト・セッション始値	Number/String	取引開始日初日の銘柄はナイト・セッションが存在しないため、空文字を設定。
NightSessionHigh	ナイト・セッション高値	Number/String	同上
NightSessionLow	ナイト・セッション安値	Number/String	同上
NightSessionClose	ナイト・セッション終値	Number/String	同上
DaySessionOpen	日中始値	Number
DaySessionHigh	日中高値	Number
DaySessionLow	日中安値	Number
DaySessionClose	日中終値	Number
Volume	取引高	Number
OpenInterest	建玉	Number
TurnoverValue	取引代金	Number
ContractMonth	限月	String	YYYY-MM
StrikePrice	権利行使価格	Number
Volume(OnlyAuction)	立会内取引高	Number	*1
EmergencyMarginTriggerDivision	緊急取引証拠金発動区分	String	001: 緊急取引証拠金発動時、002: 清算価格算出時。 ”001”は2016年7月19日以降に緊急取引証拠金発動した場合のみ収録。
PutCallDivision	プットコール区分	String	1: プット、2: コール
LastTradingDay	取引最終年月日	String	YYYY-MM-DD *1
SpecialQuotationDay	sq日	String	YYYY-MM-DD *1
SettlementPrice	清算値段	Number	*1
TheoreticalPrice	理論価格	Number	*1
BaseVolatility	基準ボラティリティ	Number	アット・ザ・マネープット及びコールそれぞれのインプライドボラティリティの中間値 *1
UnderlyingPrice	原証券価格	Number	*1
ImpliedVolatility	インプライドボラティリティ	Number	*1
InterestRate	理論価格計算用金利	Number	*1

変数名

説明

型

備考

Date

取引日

String

YYYY-MM-DD

Code

銘柄コード

String

WholeDayOpen

日通し始値

Number

WholeDayHigh

日通し高値

Number

WholeDayLow

日通し安値

Number

WholeDayClose

日通し終値

Number

NightSessionOpen

ナイト・セッション始値

Number/String

取引開始日初日の銘柄はナイト・セッションが存在しないため、空文字を設定。

NightSessionHigh

ナイト・セッション高値

Number/String

同上

NightSessionLow

ナイト・セッション安値

Number/String

同上

NightSessionClose

ナイト・セッション終値

Number/String

同上

DaySessionOpen

日中始値

Number

DaySessionHigh

日中高値

Number

DaySessionLow

日中安値

Number

DaySessionClose

日中終値

Number

Volume

取引高

Number

OpenInterest

建玉

Number

TurnoverValue

取引代金

Number

ContractMonth

限月

String

YYYY-MM

StrikePrice

権利行使価格

Number

Volume(OnlyAuction)

立会内取引高

Number

EmergencyMarginTriggerDivision

緊急取引証拠金発動区分

String

001: 緊急取引証拠金発動時、002: 清算価格算出時。 ”001”は2016年7月19日以降に緊急取引証拠金発動した場合のみ収録。

PutCallDivision

プットコール区分

String

1: プット、2: コール

LastTradingDay

取引最終年月日

String

YYYY-MM-DD *1

SpecialQuotationDay

sq日

String

YYYY-MM-DD *1

SettlementPrice

清算値段

Number

TheoreticalPrice

理論価格

Number

BaseVolatility

基準ボラティリティ

Number

アット・ザ・マネープット及びコールそれぞれのインプライドボラティリティの中間値 *1

UnderlyingPrice

原証券価格

Number

ImpliedVolatility

インプライドボラティリティ

Number

InterestRate

理論価格計算用金利

Number

*1 2016年7月19日以降のみ提供。

APIコールサンプルコード

idToken=<YOUR idToken> && curl https://api.jquants.com/v1/option/index_option?date=20230324 -H "Authorization: Bearer $idToken"

import requests
import json

idToken = "YOUR idToken"
headers = {'Authorization': 'Bearer {}'.format(idToken)}
r = requests.get("https://api.jquants.com/v1/option/index_option?date=20230324", headers=headers)
r.json()

前へ決算発表予定日(/fins/announcement)次へFAQ

最終更新 6 か月前